Bloomberg und Goldman Sachs führen alternative Risikoprämienindizes ein
Bloomberg und Goldman Sachs Asset Management (GSAM) führen 21 Referenzindizes für alternative Risikoprämien ein. Die über das Bloomberg-Terminal erhältlichen Bloomberg GSAM-Risikoprämienindizes stellen vollständig transparente und reproduzierbare Indizes allgemein anerkannter alternativer Risikoprämienstile für liquide, regelbasierte Anlagestrategien dar.
Die neuen Indizes kombinieren die Erfahrung von Bloomberg in der Forschung zu systematischen Strategien mit dem Fachwissen und den Forschungsergebnissen des GSAM-Teams für quantitative Anlagestrategien sowie wertvollem Feedback von Vermögensbesitzern und Beratern. Die Indizes sind replizierbar, transparent und repräsentieren Anlagestile, für die ein fachmännischer Konsens besteht, der durch akademische Forschung und empirische Evidenz unterstützt wird, sowie allgemein akzeptierte Faktordefinitionen.
«Da Anleger zunehmend nach alternativen Renditequellen suchen, werden in Risikoportfolios zunehmend alternative Risikoprämienstrategien eingesetzt. Doch für Anleger ist es nicht einfach, Benchmarks für die Performance zu finden», sagte Dave Gedeon, Global Head of Equity and Strategy Indices bei Bloomberg. «Dank des GSAM-Fachwissens und der Stärke von Bloomberg bei der Erforschung, Entwicklung und Verwaltung von Cross-Asset-Strategieindizes, können wir Anlegern die Tools zum Benchmarking von Risikoprämienstrategien und zur Entwicklung neuer Finanzprodukte zur Verfügung stellen.»
«Durch ihre Transparenz und Replizierbarkeit können diese Indizes sowohl zum Verständnis der Performance als auch zur Bereitstellung eines kostengünstigen Betas für die Anlageklasse verwendet werden», sagte Matthew Schwab, Managing Director und Co-Leiter Research, Portfoliomanagement und Portfoliokonstruktion für das Team für alternative Anlagestrategien (AIS) innerhalb der Gruppe Quantitative Investment Strategies von GSAM.
Alternative Risikoprämienstrategien sollen den Anlegern die Vorteile von Renditediversifikation, Liquidität, Transparenz, systematischer Exposure und Kosteneffizienz bieten. Zusätzlich zur Verwendung einzelner Risikoprämienfaktoren können Anleger ein Portfolio aus mehreren Risikoprämienfaktoren zusammenstellen und so die Benchmarks an ihre individuellen Anlageziele anpassen.
Matthew Schwab, Goldman Sachs Asset ManagementDiese Indizes sind so konzipiert, dass sie für alternative Risikoprämien das tun, was die Marktkapitalisierung für Aktien bewirkt hat. Sie bieten eine Benchmark, die auf Konsensdefinitionen basiert und an denen die Leistung des Managers gemessen werden kann.
Alternative Risikoprämienstrategien sollen den Anlegern die Vorteile von Renditediversifikation, Liquidität, Transparenz, systematischer Exposure und Kosteneffizienz bieten. Zusätzlich zur Verwendung einzelner Risikoprämienfaktoren können Anleger ein Portfolio aus mehreren Risikoprämienfaktoren zusammenstellen und so die Benchmarks an ihre individuellen Anlageziele anpassen.
